Olho do tigre em alta frequência

 

  Um bom trader sabe que tudo que vemos agora já aconteceu a 1 segundo atrás e não importa o que façamos, isso é o delay do nosso cérebro. Parece pouco, mas muita coisa pode acontecer e muitas oportunidades podem ser perdidas em 1 segundo e, portanto, chegar 1 segundo atrasado pode custar caro no mercado financeiro. Para se conseguir executar uma operação no book de oferta deve-se ter agilidade para pegar o melhor preço e a melhor posição na fila de compra ou venda, 1 segundo faz toda a diferença. 

   Para suprir o delay de nossas mentes, alguns traders criam algoritmos que programam suas operações em milésimos de segundos, as chamadas operações de alta frequência, evitando que a operação seja perdida por má colocação e custos desnecessários de operações. Muitos players estudam e execultam seus setup's de algoritmos ganhando posições em frações de segundos continuamente em diversos mercados. É basicamente criar uma lei de risco para sua carteira e a partir de então programá-la via acionamentos de start's e stop's sucessivos. O filme "Quants - Os alquimistas de Wall Street" explica melhor como a programação é usada no mercado financeiro.

Contudo, apesar de não existir a regulamentação devida para esse tipo de prática, instituições operadora do mercado vem atuando contra esse tipo de prática.

As grandes casas de operações estão criando mecanismos de bloqueio contra os operadores de alta frequência, esse bloqueio varia entre algumas frações de segundos de forma aleatória abrindo espaço para outros tipos de operadores e operações.  

    O Valor Econômico mostra que esse tipo de operação é mais vista e vem sendo mais praticada no mercado de contratos de câmbio visto o alto volume e giro financeiro diário.
   Confira na integra o preço da alta tecnologia nos mercados financeiros aqui.